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2019年初级银行从业考试《风险管理》第三章模拟题及答案解析(一)

2019-04-03 09:59:38 辽宁中公金融人 http://www.adventureclub.biz/ 来源:
【导读】2019辽宁银行从业考试备考群5732240831、在信用风险组合管理模型中,违约模型的重要输入参数不包括(  )。A 贷款金额B 回收率C 回收率的波动性D 贷款违约风险之间的相关性2、下列哪项是关于资产组合模型监测商
2019辽宁银行从业考试备考群573224083

1、在信用风险组合管理模型中,违约模型的重要输入参数不包括(  )。

A.贷款金额

B.回收率

C.回收率的波动性

D.贷款违约风险之间的相关性

2、下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?(  )

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

C.Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

多选题:

3、常用的信用衍生工具包括(  )。

A.总收益互换

B.信用贷款

C.信用联动票据

D.信用违约互换

E.信用价差衍生产品

4、下列说法正确的是(  )。

A.信用风险又称为违约风险

B.信用风险被认为是最复杂的风险种类

C.违约风险只针对企业而言

D.信用风险具有明显的系统性风险特征

E.违约风险不只针对企业而言

5、资产证券化属于(  )。

A.改善商业银行资产流动性的措施

B.改善商业银行负债流动性的措施

C.A和B

D.无法确定

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