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(10.18)2014辽宁银行从业每日一练——风险管理

2014-10-20 17:15:39 辽宁中公金融人 http://www.adventureclub.biz/ 来源:辽宁银行从业资格考试
【导读】辽宁银行备考交流群:236365837|2014沈阳银行从业资格笔试辅导课程 一、单项选择题1 作为商业银行内部评级法指标的是( )。A 违约频率 B 违约概率 C 不良率 D 违约率2 下列不属于商业银行对企业信用风险分析

 

辽宁银行备考交流群:236365837 2014沈阳银行从业资格笔试辅导课程

  一、单项选择题

1.作为商业银行内部评级法指标的是( )。

A.违约频率 B.违约概率 C.不良率 D.违约率

2.下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL.)系统的是( )。

A.个人因素 B.资本充足性 C.管理水平 D.流动性

3.下列因素中,不是Airman的z基本模型所关注的因素是( )。

A.流动性 B.盈利性 C.资本化程度 D.杠杆比率

4.下列关于客户评级/评分的验证,说法错误的是( )。

A.验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值,ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等

B.在验证客户违约风险区分能力时,参照国际最佳实践、AR值在0.5以下的评分模型方可投入使用

C.验证违约概率预测准确性的基本原则是运用统计学的假设检验,当实际违约发生情况超过给定阀值,则认为PD预测不准确

D.在验证违约概率预测准确性中,二项分布检验一般用来检验给定年份某一登记PD预测正确性;正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测正确性

5.下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义,错误的是()。

A.正常,是指借款人能履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

B.关注,是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素

C.次级,是指借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失

D.可疑,是指借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失

1.B「解析」银行决定实施内部评级法,须自行估计违约概率(PD)和违约损失率(LGD)。

2.A「解析」CAMEL评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。该方法体系包括资本充足性、资产质量、管理、盈利性、流动性、市场风险敏感度六大要素评级和一个综合评级。

3.c「解析」AItman的z基本模型所关注的因素是:流动性、盈利性、杠杆比率、偿债能力和活跃性。

4.c「解析」在验证客户违约风险区分能力时,参照国际最佳实践,AR值在0.5以上的评分模型方可投入。

5.c「解析」损失,是指借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常收入无法满足足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失。



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